高波动率下 50ETF期权债务价差和债权价差策略的比较 _ 东方财富网 摘要本文探讨了在2020年春节后七个星期的高波动率行情中债务价差和债权价差的表现。实证研究显示，债务价差比债权价差更适用于这种波动率快速上涨的行情。问题背景2020年过年后，50etf走出了一波振幅巨大且波动率快速上升的振荡行情，如何在这波行情中利用期权获得盈利成为广大投资者关心 量化交易：波动率交易的三大方法 - 360doc.com 而图中绿色部分的获利大多数是来自于VIX 期货恒常正价差于VIX 现货的结果，恒常正价差的原因是因为VIX 期货也隐含了期权theta 的价值。以期权模拟VIX 现货会有Delta 调整的问题，实际上的操作没办法做模拟。 远近月价差交易 VIX指数 - 维基百科，自由的百科全书
价差交易的机会也存在于期货合约的期权中。通过交易芝商所股指期货价差提高资本和成本效率的理由，同样也适用于e-迷你罗素2000指数期货期权与芝商所其他股指期货期权的价差。 套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。 实时交易可以啊，交货的时候马上点价付钱。但问题就在于有些人不想在交货的时候作价，他觉得价格还会朝他有利的方向变动，所以就先交货后点价，又或者，客户觉得现在价格对自己非常有利，但货还没到位，那就先把价格确定了再交货。
被称为华尔街"恐惧指数"的Cboe波动率指数.VIX的期货显示，在临近大选时波动率预期出现明显凸起。 根据Susquehanna Financial Group的数据显示，基于9月和10月之间的价差，VIX期货所捕捉到的选举相关风险已经上升到2012年和2016年大选前的约三倍。 2019-12-19 关于调整股票期权交易熔断标准和单笔申报最大数量的通知 2019-12-17 关于上海证券交易所沪深300etf期权合约品种上市交易有关事项的通知 2019-11-15 关于发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》的通知 第一次打击： vix 期货交易正价差。由于投资者担心另一波类似 2008 年的市场崩盘，他们驱使多头和空头的价格上涨。这导致了隐含波动率的增加，意味着 vix 期货的交易价格产生溢价 。因为波动性持续表现得越来越低， vix 期货卖家收获了这些溢价。 交易内参5.27. 2020-05-27 09:58 幅走弱，其中2年和5年期国债期货受到资金面继续收紧的影响走势相对弱于10年期，国债期货隐含的期限利差继续较大幅收窄，关注PMI数据、资金面、市场风险偏好的波动和国债配置需求。 美股高走再次带动市场乐观情绪，vix指数
期权价差交易. if C - P + K < F 买call 卖put 放空期货 if C - P + K > F 卖call 买put 买进期货 • 期望套利利润＝｜(C - P + K ) - F｜-资金成本 - 手续费 - 交易税 + 保证金利息 • VIX:波动率指数 vix指数衍生品交易 交易篇 基于vix期货价差信号的xiv多仓策略 个股波动率指数(测试版) - May 11, 2016个股波动率指数(测试版) 个股波动率指数(测试版) - April 28, 2016
波动率交易策略之隐含与历史波动率套利 对于上证50etf期权波动率交易，其delta对冲需基于ih期货实现，因ih与标的指数之间普遍存在基差的变动，两者历史波动率的计算结果也不尽相同，我们主要分析波动率价差是上证50etf期权平值期权隐含波动率与ih主力合约历史波动率之间的价差。上证50etf期权与ih 期权价差交易 期权套利策略 - hexun.com 期权价差交易. if C – P + K < F 买call 卖put 放空期货 if C – P + K > F 卖call 买put 买进期货 • 期望套利利润＝｜(C - P + K ) - F｜-资金成本 - 手续费 - 交易税 + 保证金利息 C +Ke − rT =P + F • VIX:波动率指数 中国波指（iVIX）解析 顶部的执行价价差为相邻执行价之差。执行价价差均为正数。 9.分别计算当月及次月合约方差。 10.计算得到VIX指数。 图 1：上交所iVIX指数与复制出的iVIX指数 （数据来源：Wind资讯、西南期货研发中心）